Финансы - инвестирование - Умная Бета: Низкая Волатильность Etfs На Недальновидные? (ДАННЫЕ, ДАННЫЕ)





--- Простой Обзор Количественного Анализа


--- Когда использовать целевой даты средств

Смарт-бета-фонды становятся все более популярными после финансового кризиса 2008 года. Эти средства обеспечивают индекса инвесторы экспозиции с дополнительным слоем активного управления. Умная бета стратегии являются конкретные показатели аналогичные пассивные фонды, но и инвестиционные менеджеры используют количественные методы для факторов, которые приводят к увеличению веса привилегированных акций в индексы и продавать нежелательных запасов. Этот метод призван обеспечить повышенную доходность индекса. Активы в эти инвестиции выросли в 2008 году в 2015 году со 108 млрд. долл. до 616 млрд. долл..
Низкая Волатильность Умный Бета Фонды
В результате популярности "умных" бета средства, новые вариации были введены. Одной из таких вариаций является идеальным бета-низким уровнем волатильности биржевого фонда (etf). Умная бета низкую волатильность etfs могут принимать различные формы, но их инвестиционных стратегий в основном такие же. Они стремятся повторить показателей с преимуществом в пользу низкой волатильности акции. Большинство средств достижения этой низкой волатильности стратегия пассивно реплицируется один из многих низкая волатильность индексов на рынке.
В то время как репликация фонда осуществляется инвестиционный менеджер, инвесторы также должны знать о строительстве низким уровнем волатильности индексов на рынке поставщика индекс. Наиболее низким уровнем волатильности индексы строятся для включения наименее волатильных акциях индекса. Например, индекс S&ампер;P 500 Индекс низкой волатильности включает в себя 100 акций с низкой волатильностью.
Преимущества низким уровнем волатильности Смарт-бета
Преимущество низкой волатильности умный бета-фондов является то, что они обеспечивают низкую волатильность инвестиций, который направлен на снижение потерь и рисков от неопределенности на фондовых рынках, которое часто строится вокруг определенных событий, которые вызывают повышенную волатильность рынка. Эти средства хорошо известны в отрасли, имеющих низкий коэффициент Шарпа. Для инвесторов с низким уровнем риска, высокой отдачей инвестиций в целом, эти фонды возглавляют список.
Примеры низкой волатильности умный бета фонды
Два ведущих примеров низким уровнем волатильности умный бета-фонды комиссия по ценным бумагам края Об мин Объем США для etf (NYSEARCA: данные) и в четверг, индекс S&ампер;P 500 по низким портфеля волатильность (NYSEARCA: данные). Данные управляется Блэкрок Инк. (Тикер NYSE: чер) и стремится воспроизвести в себе риск и доходность минимальный Индекс волатильность индекса MSCI США. До 30 апреля 2016 года, фонд трехлетний скользящий коэффициент Шарпа 1. 23 с трехлетний совокупный доход от 30. 8%. Это наиболее взвешенный в сфере здравоохранения с высшим предприятием, по состоянию на 25 мая 2016 года, в Ньюмонт Майнинг Корпорейшн. (НЙФБ: НЭМ), на&Т Инк. (Тикер NYSE: T) и Джонсон & Джонсон (НЙФБ: после прошедшего праздника). Данные есть плата за управление 0. 15%.
Данные также стремится повторить низкий индекс волатильности. Фонд пассивно удалось повторить индекса s&ампер;P 500 Индекс низкой волатильности. До 30 апреля 2016 года, это был трехлетний скользящий коэффициент Шарпа 1. 01 и трехлетний совокупный доход от 25. 28%. Данные наиболее сильно смещен в оборонительных акций потребителя с предприятием, по состоянию на 27 мая 2016 года, в Кока-Кола (NYSE: KO) и Пепсико. (США: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ). Фонд комиссии управления 0. 25%.
Инвестирование в низкую волатильность бета-умные средства
Есть несколько причин, чтобы использовать низкую волатильность умный бета фонды. Некоторые склонны к риску инвесторы могут выбрать низкой волатильности инвестирования исключительно за их низкого риска характеристика. Другие инвесторы могут выбрать их в качестве инструмента хеджирования на конкретном рынке событий или рисков, они считают причиной повышенной волатильности. Оба подхода могут быть успешно, но инвесторы должны быть осторожны, используя низкую волатильность денежных средств в быка рынков, на которых они часто отставать, или чисто для хеджирования краткосрочных движений рынка. Кроме того, добавлены расходы от инвестирования хеджирования с краткосрочных подход не может перевесить прибыли инвестор может достичь более безопасные инвестиции с более низкими налогами.
В целом, смарт-бета низкой волатильности вложения оказались популярны среди склонных к риску инвесторов. По состоянию на 2015 год, Категория имела 616 миллиардов долларов вложенных средств. Эти средства были весьма успешны во многих случаях. В ведущих крупных категории, данные, возвращаемые 8. 67% в сравнении с s&ампер;P 500 и -0. 40% за один год до 27 мая 2016 года. Однако инвесторы должны знать, что низкий уровень волатильности фондов отставать в бычьем рынке и требуют тщательного инвестиционные решения для краткосрочного инвестирования.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Умная Бета: Низкая Волатильность Etfs На Недальновидные? (ДАННЫЕ, ДАННЫЕ) Умная Бета: Низкая Волатильность Etfs На Недальновидные? (ДАННЫЕ, ДАННЫЕ)